取り組み銘柄を決めるときに、ザラバ銘柄をあえて選ぶということになった場合には、トラッキングエラーの確率が高いことを覚悟しておくだけで、特に仕掛け手仕舞いに特別なやり方はないと思います。

株式も当然ザラバですが、出来高が多いので問題ありませんし、例えば、東京ガソリンと東京原油の先限で銘柄間サヤ取りをするときにも特別な配慮は必要ないと思います。

問題は、同銘柄異限月の仕掛けの期近のトラッキングエラーだけです。
これは運を天に任せるしかないでしょう